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掌握它就能保证收益,外汇对冲交易详解!

经验 2021-10-25 19:23:21 87 jason

掌握它就能保证收益,外汇对冲交易详解!

多种货币对冲

另一种流行的对冲货币风险的方法是使用多种货币和货币对。例如,做空欧元/美元的交易员可以通过做空欧元/瑞士法郎来对冲欧元风险。

如果市场事件导致欧元下跌,交易员可以消除欧元/美元的部分下行风险,潜在利润可能是做空欧元/瑞士法郎。然而,请记住,用多种货币对冲外汇将增加交易员对其他货币的敞口,比如本例中的瑞士法郎。

另外,同时做空欧元/美元和做空欧元/瑞郎,本质上就是做空美元/瑞郎,因为欧元多头和空头头寸是相互抵消的。然而,交易员可以通过在欧元/美元和欧元/瑞士法郎交易中使用不同的头寸来部分对冲他们的欧元敞口。

相关货币和资产的对冲

外汇市场的头寸也可以用相关货币甚至相关资产进行对冲。

对冲相关货币:所有货币都有一定程度的相关性。相关货币的例子包括避险货币,如美元、瑞士法郎和日元,以及风险货币,如澳元、新西兰元和新兴市场货币,它们通常在全球经济形势或政治模式下朝着同一方向移动。

这些货币集团往往与市场上的全球风险情绪保持同步,以便交易员可以对冲一些未平仓头寸。

用相关资产对冲:在外汇对冲的另一种方法是利用不同资产类别和货币之间的相关性。由于所有金融市场在一定程度上都是相互关联的,交易者可以用股票、商品、债券、金属或其他商品来对冲货币风险。

加拿大、挪威和俄罗斯等石油出口国通常会与石油市场同步调整其货币,从而允许交易员通过在石油市场上持有相反的头寸来对冲其对这些货币的敞口。

由于黄金在国际市场上以美元定价,黄金往往会向与美元相反的方向移动。当美元上涨时,黄金往往会下跌,反之亦然。

瑞士法郎在某种程度上与欧洲银行业和欧洲银行的股价有关,而澳元与铁矿石、铜的价格以及澳大利亚大型矿业公司的股票有很多联系。聪明的交易者可以利用这些相关性来对冲他们的货币风险。

本质上,套期保值是指消除与持有金融工具多头或空头头寸相关的风险。完美套期保值包括开立相同规模的相反头寸,以消除外汇头寸的所有风险(和所有利润),而不完美套期保值包括消除一些相关风险的货币期权。外汇交易人也可以用相关货币或资产类别(如能源产品、股票和金属)对冲货币风险。

最后,请明确,套期保值的目的不是为了盈利,而是为了消除风险,避免长期订单在现有头寸上出现较大损失,最终达到盈利的目的。

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标签: 对冲外汇

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