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外汇对冲什么意思?常见的几种外汇对冲交易模式

经验 2021-10-25 19:00:17 329 jason

外汇对冲什么意思?常见的几种外汇对冲交易模式

外汇对冲是什么意思?套期保值()是指故意降低另一项投资风险的投资。这是一种在投资中既能降低商业风险又能获利的方法。套期保值一般是进行两个与市场相关的交易,方向相反,数量相等,盈亏平衡。常见的套期保值模型有四种:股指期货套期保值、商品期货套期保值、统计学和期权套利。下面的小系列会告诉你这些套期保值模型的具体内容。

外汇对冲什么意思?常见的几种外汇对冲交易模式

期货套期保值股指和期货套期保值股指()是指利用期货市场股指价格不合理,同时参与期货股指和股票现货市场交易,或同时交易不同时期、不同(但相似)类别的股指合约赚取差价的行为。股指期货套利可分为当期套期保值、交叉套期保值、跨市场套期保值和跨品种套期保值。

商品期货套期保值类似于股指期货套期保值,商品期货也有套期保值策略。在买卖一份期货合约的同时,他们买卖了另一份相关合约,并在某个时间平仓了两份合约,某种程度上类似于交易形式的套期保值,但套期保值是指在现货市场买入(或卖出)实物,在期货市场卖出(或买入)期货合约。然而,套利只在期货市场买卖合约,不涉及现货交易。商品期货套利主要包括定期套期保值、跨期保值、跨市场套利和跨品种套利。

统计套期保值不同于无风险套期保值。统计套期保值利用证券价格的历史统计规律进行套利,这是一种风险套利。风险在于这种历史统计方法在未来是否会继续存在。统计套期保值的主要思想是找出一些投资组合(股票或期货,等)。)。),然后找出每对投资品种的长期均衡关系(协整关系)。当一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时,开始开仓——买入相对低估的品种,卖出相对高估的品种,价差回归均衡时获利。统计套期保值的主要内容包括股票匹配交易、股票指数套期保值、卖空套期保值和外汇套期保值交易。

期权套期保值,也称为期权,是一种基于期货的衍生金融工具,本质上,期权是在金融领域对权利和义务分别定价,使权利的受让人可以在指定的时间,范围内行使其进行交易的权利,债务人必须履行其义务。期权交易中,买期权的买方叫买方,卖期权的卖方叫卖方。买方是权利的受让人,卖方是必须履行买方权利的义务人。

以上四种是外汇专家在外汇投资市场常用的套期保值模式。请认真阅读,努力学习。当外汇市场大幅波动时,这些套期保值模型的合理应用必将为我们的困难扫清许多障碍。

标签: 对冲外汇

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